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《财富》杂志向13位金融业界的思想家征集他们对于信贷紧缩危机的看法以及对未来的预见。以下是巴菲特的评论：
很多机构公开报告它们持有的担保债务凭证（CDO）和抵押担保债券（CMO）的准确市价，但事实上，那都是信口胡诌，因为它们都根据的是模型定价而不是市场定价。近期债券市场的垮台，更是把这种不良风气推向了按照“神话”定价的境地。
之所以这样是因为，很多机构都是高杠杆化的，“模型”定价和“市场”定价所产生的差异很可能会给股东们的资产带来巨大损失。事实上，对于一家新兴机构来说，定价方式的差异甚至就意味着未来的方向是茁壮成长还是破产倒闭。对于这些机构来说，“夯死”这些衍生品的市场价格并不是件难事：只要将它们重仓的衍生品的5%拿到市场出售就可以了。这种措施将发现一个更接近其真实价值的价格，尽管由此得出的这个价格，仍比完全抛售这些庞大而缺乏流动性的衍生品时的价格更高。
在某种程度上，我很同情那些不愿面对现实的机构。如果可以按照“模型”而非“市场”的标准来衡量一下我的体重，我倒愿意付出一些代价来尝试一下！
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